Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
12 mei 2015 Nieuws

DNB waarschuwt voor aanscherping kapitaalvereisten hypotheken

Wegens voorstellen van het Bazelse Comité om door standaardisatie van kapitaalvereisten deze meer vergelijkbaar te kunnen maken, kan dit flinke impact hebben voor Nederlandse banken, meldt DNB. De Nederlandse Bank pleit voor een benadering die recht doet aan het risicoprofiel van de Nederlandse hypotheekportefeuilles.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Bazel III
Met de introductie van Bazel III zijn onder meer de kapitaaleisen in zowel kwantiteit als kwaliteit toegenomen, is een leverage ratio geïntroduceerd en zijn kwantitatieve eisen opgelegd aan de hoeveelheid aan te houden liquide middelen en lange termijn financiering.

Kapitaalvloer
Naast directe verbeteringen van de interne modellen benadering is er een voorstel om de kapitaalsvereisten van banken die gebruik maken van de interne modellen benadering meer vergelijkbaar te maken: het Bazels Comité heeft begin april een consultatie afgerond waarin de financiële sector kon reageren op voorstellen om de risicogewogen activa op basis van interne modellen te onderwerpen aan een minimum (vloer).

Kapitaal
De minimale hoeveelheid kapitaal die een bank moet aanhouden is gerelateerd aan de omvang van haar naar risicogewogen activa. Om de risicoweging te bepalen zijn twee benaderingen beschikbaar: de standaardbenadering en de interne modellenbenadering. De standaardbenadering kent per leningtype en tegenpartij een voorgeschreven risicoweging toe. De interne modellenbenadering – waarbij banken gegevens uit hun interne modellen gebruiken om de risicogewogen activa te bepalen – mogen banken toepassen indien hun kwantitatieve risicobeheer- en datasystemen van voldoende hoge kwaliteit zijn. Als voordelen van de interne modellenbenadering ziet het Bazelse Comité van Bankentoezichthouders (hierna: het Bazelse Comité) de risicosensitiviteit van deze benadering en de stimulans die ervan uitgaat om de kwaliteit van het kwantitatieve risicomanagement te verbeteren. Als nadeel van de interne modellen benadering ziet het Bazelse Comité echter dat het huidige raamwerk banken veel ruimte laat bij de invulling, waardoor de uitkomsten tussen banken soms moeilijk vergelijkbaar zijn

Risicogewicht
De huidige Bazelse standaardbenadering kent voor hypotheekleningen de mogelijkheid om een preferentieel
risicogewicht van 35% toe te passen. Dit mag alleen wanneer de toezichthouder meent dat dit verantwoord is op basis van strikte prudentiële criteria, zoals wanneer de waarde van de lening substantieel lager ligt dan de waarde van het onderpand (dit wordt echter niet gekwantificeerd). Wanneer dit niet het geval is, dan dient op aanwijzing van de toezichthouder een hoger risicogewicht te worden toegepast. Het Bazelse Comité stelt nu voor om meer kwantitatieve duiding te geven en meer differentiatie toe te passen – waarbij het risicogewicht minimaal 25% en maximaal 100% is – afhankelijk van de hoogte van de LTV en van een maatstaf voor de verhouding tussen de hypotheeklasten en het inkomen van de hypotheeknemer (debt service coverage ratio).

Bron: DNB / Rijksoverheid

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

12 mei 2015

Laatst gewijzigd

12 mei 2015

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.